Econometría II
CURSO ACADÉMICO 2024/2025
Curso online desde el 16 de septiembre hasta la fecha del examen en enero
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CURSO ONLINE
Está asignatura es totalmente online, con lo cual, tienes acceso al campus inmediatamente.
No hay horarios preestablecidos.
El curso funcionará de la siguiente manera; una vez adquirido, tendrás acceso al campus virtual donde estarán los vídeos, con sus respectivos materiales en pdf. Se incluye tanto teoría como práctica. Los temas se irán abriendo a medida que vaya avanzando el profesor con la finalidad de actualizar los posibles cambios del año.
Además desde el campus virtual se podrá acceder a los siguientes servicios:
- Acceder a ver las clases ya grabadas.
- Apuntes completos de todos los temas y resúmenes
- Exámenes de años anteriores y ejercicios resueltos en pdf.
- Podrás resolver tus dudas, el profesor está tu disposición vía email, WhatsApp o Zoom
- Se plantearan unas clases vía Zoom o presencial antes de los exámenes parciales o finales.
Contenidos para el curso 2024-25
Tema 0. Introducción.
A. Introducción a R.
B. Revisión del estimador de minimos cuadrados, con R. Teorema Central del Limite.
Tema 1. Estimación por variables instrumentales y mínimos cuadrados en dos etapas.
1. Modelos con regresores endógenos: variables omitidas, errores de medida, simultaneidad.
2. El estimador de variables instrumentales (VI). Propiedades.
3. Mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E).
4. Contrastes de endogeneidad. Sobreidentificación.
Bibliografía Básica: Wooldridge (2006): Capítulo 15; Capítulo 16, secciones 16.1, 16.2 y 16.3.
Tema 2. Modelos para respuesta binaria
1. Modelos Logit, Probit y modelo de probabilidad lineal.
2. Interpretación de las estimaciones. Efectos Marginales.
3. Contrastes de hipótesis múltiples.
Bibliografía Básica: Wooldridge (2006): Capítulo 17, sección 17.1.
Tema 3. Modelos para datos longitudinales y de panel
1. Datos de secciones cruzadas independientes repetidas a lo largo del tiempo.
2. Introducción a los datos de panel: panel de dos periodos.
3. Datos de panel con más de dos periodos.
Bibliografía Básica: Wooldridge (2006): Capítulo 13.
Tema 4. Evaluación de política económica con experimentos aleatorios.
1. Introducción. Análisis causal.
2. Experimentos aleatorios controlados.
3. Problema de selección, y variables instrumentales en experimentos aleatorios.
Bibliografía Básica: Angrist and Pischke (2008): Capítulo 2, 4.4
Tema 5. Diseños cuasi-experimentales
1. Diferencias en Diferencias.
2. Discontinuidad en la regresión (DR).
3. Regresión discontinua nítida ("sharp") y difusa ("fuzzy"). Análisis gráfico.
Bibliografía Básica: Wooldridge (2006): Capítulo 13, Angrist and Pischke (2008): Capítulos 5.2 y 6.
Tema 6. Selección en observables y matching
1. Selección en observables.
2. Técnicas de emparejamiento ("matching") discretas. "Propensity Score Matching""
3. Método de ponderación de la probabilidad inversa.
Bibliografía Básica: Angrist and Pischke (2008): Capítulo 3.3, 3.4.1
