Estadística e introducción a la econometría

BLOQUE 1: INFERENCIA ESTADÍSTICA

Tema 1: Muestreo y Distribuciones Muestrales

1.1. Conceptos básicos sobre muestreo

1.2. Distribución de la media muestral y teorema central del límite

1.3. Distribución de la proporción muestral

1.4. Distribución de la varianza muestral

Bibliografía Básica: Capítulo 6 de Newbold et al. (2010)

Tema 2: Estimación Puntual y por Intervalos de Confianza

2.1. Estimadores puntuales y sus propiedades

2.2. Intervalo de confianza para la media de una población normal con varianza conocida

2.3. Intervalo de confianza para la media de una población normal con varianza desconocida

2.4. Intervalo de confianza para una media o una proporción con muestras de gran tamaño

2.5. Intervalo de confianza para la varianza de una población normal

Bibliografía Básica: Capítulo 7 de Newbold et al. (2010)

Tema 3: Contrastes de Hipótesis con Una Muestra

3.1. Conceptos básicos sobre contrastes de hipótesis

3.2. Contrastes sobre la media de una población normal con varianza conocida

3.3. Contrastes sobre la media de una población normal con varianza desconocida

3.4. Contrastes sobre una media o una proporción con muestras de gran tamaño

3.5. Contrastes sobre la varianza de una población normal

3.6. Dualidad entre contrastes de hipótesis e intervalos de confianza

3.7. Cómo tomar decisiones con contrastes de hipótesis

Bibliografía Básica: Capítulo 9 de Newbold et al. (2010)

Tema 4: Inferencia Estadística con Dos Muestras

4.1. Inferencia sobre la diferencia de medias con muestras pareadas

4.2. Inferencia sobre la diferencia de medias en poblaciones normales con muestras independientes

4.3. Inferencia sobre la diferencia de medias o proporciones con muestras independientes de gran tamaño

4.4. Inferencia sobre el cociente de varianzas en poblaciones normales con muestras independientes

Bibliografía Básica: Capítulos 8 y 10 de Newbold et al. (2010)

Tema 5: Contrastes de Especificación

5.1. Contraste de normalidad Jarque-Bera

5.2. Contraste de bondad de ajuste chi-cuadrado

5.3. Contraste de independencia de dos variables cualitativas

Bibliografía Básica: Secciones 14.1-14.3 de Newbold et al. (2010)

BLOQUE 2: ECONOMETRÍA

Tema 6: El Modelo de Regresión Simple

6.1. Introducción al análisis econométrico

6.2. Definición del modelo de regresión simple

6.3. El estimador de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y su interpretación

6.4. Valores ajustados, residuos y bondad de ajuste

6.5. Unidades de medida y forma funcional

6.6. Propiedades estadísticas de los estimadores MCO

Bibliografía Básica: Capítulos 1 y 2 de Wooldridge (2006)

Tema 7: El Modelo de Regresión Múltiple

7.1. Definición del modelo de regresión múltiple

7.2. El estimador MCO y su interpretación

7.3. Valores ajustados, residuos y bondad de ajuste

7.4. Propiedades estadísticas de los estimadores MCO

7.5. Problemas de especificación: inclusión de variables irrelevantes y omisión de variables relevantes

Bibliografía Básica: Capítulo 3 de Wooldridge (2006)

Tema 8: Inferencia en el Modelo de Regresión

8.1. Distribución de los estimadores MCO bajo normalidad

8.2. Contrastes sobre un parámetro del modelo de regresión: el contraste t

8.3. Intervalo de confianza para un parámetro del modelo de regresión

8.4. Contrastes sobre una restricción lineal de los parámetros: el contraste t

8.5. Contrastes sobre una o varias restricciones lineales de los parámetros: el contraste F

8.6. Inferencia con muestras grandes

Bibliografía Básica: Capítulo 4 de Wooldridge (2006)

Tema 9: El Modelo de Regresión con Información Cualitativa: Variables Binarias

9.1. Regresión con una variable independiente binaria

9.2. Regresión con varias variables independientes binarias

9.3. Regresión con variables cualitativas con múltiples categorías como variables independientes

9.4. Contrastes sobre la existencia de diferencias entre grupos en un modelo de regresión